私募排排网-国内私募基金一站式服务平台
路演_私募路演_基金路演_私募排排网路演中心
回到首页
发布于2025-11-27 15:30883次播放
波动增利 乘风破浪

波动增利 乘风破浪

主讲人:文翰 | 博时资本
公司logo
博时资本
共2场往期路演
关注
免费下载PPT
微信沟通
收藏
分享
获取视频分享链接
手机扫码观看
微信微信
朋友圈朋友圈
QQQQ
抖音抖音
小红书小红书
全部
PK
#
基金名称
基金经理
累计收益
今年来收益
年化收益
走势图
操作

当前筛选条件暂无数据,请减少筛选条件试试

温馨提示:本列表所展示的产品可能无法覆盖基金管理人所管理的全部产品(包括正在运作、已清算产品),且其中非代销产品内容均来源于公开渠道,仅供投资者参考,我司对相关内容的真实性、准确性和完整性不作任何实质性判断和保证。

私募尽调专区(FOF定制专享)

汇总
尽调报告汇总 累计10148篇
中安鼎盛私募_排排网尽调报告

尽调日期:2025-12-01

柏治资本_排排网尽调报告

尽调日期:2025-11-30

上海乾上泉私募_排排网尽调报告

尽调日期:2025-11-30

上海从容投资_排排网尽调报告

尽调日期:2025-11-28

优美利投资_排排网尽调报告

尽调日期:2025-11-28

三亚长石私募_排排网尽调报告

尽调日期:2025-11-28

宁波数法私募_排排网尽调报告

尽调日期:2025-11-28

殊馥投资_排排网尽调报告

尽调日期:2025-11-27

乐水私募_排排网尽调报告

尽调日期:2025-11-27

明盛资产_排排网尽调报告

尽调日期:2025-11-26

汇智融达私募_排排网尽调报告

尽调日期:2025-11-26

定朔投资_排排网尽调报告

尽调日期:2025-11-26

三足基金_排排网尽调报告

尽调日期:2025-11-26

锦望投资_排排网尽调报告

尽调日期:2025-11-26

锦天成资产_排排网尽调报告

尽调日期:2025-11-25

北京富华资信私募_排排网尽调报告

尽调日期:2025-11-25

上海景行私募_排排网尽调报告

尽调日期:2025-11-25

瓴格资产_排排网尽调报告

尽调日期:2025-11-25

宏锡基金_排排网尽调报告

尽调日期:2025-11-25

仁睿投资_排排网尽调报告

尽调日期:2025-11-25

预告
排排网尽调预告 4次
预计尽调时间:2025-12-11
珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司
湖南华尔融世资产管理有限公司
预计尽调时间:2025-12-26
上海铭跃私募基金管理合伙企业(有限合伙)
预计尽调时间:2025-12-29
宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙)
申请参与尽调>

热门搜索

热门嘉宾
但斌林园冯霁曾文凯吴伟志梁宏董宝珍余军李蓓李驰
热门机构
宁波幻方量化林园投资量派投资万方资产倍漾量化钧富投资衍复投资利位私募龙旗科技黑翼资产泓湖私募日斗投资华夏基金天弘基金南方基金博时基金汇添富基金嘉实基金
直播热议
直播看点
Beta
AI
AI 总结
AI 问答
博时资本文总在私募排排网路演中,介绍了基于期权定价模型的波动增利策略,适合温和上涨或震荡市场,通过高抛低吸累积收益。分享了团队背景、策略原理、历史业绩及风险点。投资者可通过私募排排网APP或客服咨询,路演后可获取视频回放和课件。
关键词
波动增利策略
博时资本
衍生品策略
场外期权
股指期货
宽基指数
高抛低吸
回撤
收益来源
挂钩标的
市场环境
风险点
历史回测
产品名称
收益率
年化波动率
动态回撤
投资者
问答环节
贝塔
章节
  • 00:00:03
    博时资本路演: 波动增利,乘风破浪,投资者互动交流
    嘉宾进行波动增利主题的路演,投资者可通过聊天区提问,问答环节后可咨询私募排排网APP或客服热线,专业客户经理提供服务。
  • 00:00:48
    博时资本衍生品策略详解:波动增利策略全解析
    介绍了博时资本的波动增利策略,包括对冲交易原理、投资框架、回撤表现及实盘表现,展示了公司概况、衍生品投研团队背景及专业成就,强调了策略的市场应用与成效。
  • 00:04:37
    波动增利策略解析:量化交易模型下的非线性网格策略
    波动增利策略基于挂钩标的指数波动率,采用量化交易模型,通过非线性网格策略动态调整仓位,实现高抛低吸累积波段收益。投资范围涵盖场内股指期货、期权及宽基指数ETF等,定位为混合类资管产品,强调权益、固收及衍生品资产配置比例,不涉及场外衍生品。策略运作期间,依据模型信号进行日频调仓,旨在通过市场波动获取超额收益。
  • 00:07:45
    波动增利策略:量化交易框架下的权益市场投资
    通过对比普通权益投资与波动增利策略,展示了在市场波动中策略如何累积收益。策略核心为量化交易框架,包括自研期权定价模型、波动率研究及权益市场研判,共同确保交易信号的有效性与稳定性,提升策略胜率并减小回撤。
  • 00:10:25
    波动增利策略收益来源详解:波动收益、标的上涨、基差贴水与资金管理
    波动增利策略收益来源丰富,包括波动收益、标的上涨收益、股指期货基差贴水收益及资金管理收益。策略长期为股指期货净多头,通过持有中证500和中证1000对应的股指期货多头,可获得标的上涨及基差贴水收敛收益。同时,利用保证金交易的闲置资金进行现金管理,进一步增强策略收益。
  • 00:12:00
    波动增利策略:适合市场环境与风险点分析
    波动增利策略适用于指数温和上涨及偏震荡市场,通过低买高卖累计波段收益,对市场精准择时要求较低。风险点包括挂钩标的波动率下降减少交易机会、股指期货贴水变化影响收益,以及挂钩标的大幅下跌导致策略亏损。
  • 00:14:09
    波动增利策略在历史回撤中的卓越表现:对比中证500指数的显著优势
    通过九年历史数据分析,波动增利策略展现年化收益15%以上,远超中证500的-2%。尤其在市场震荡期,策略回撤控制在8%左右,远低于中证500的43%,并实现正收益。最近一次市场波动中,策略获得13.5%绝对收益,优于指数下跌4.5%,彰显策略在市场波动中的显著优势。
  • 00:16:19
    博时资本融享增利一号集合资产管理计划:收益率与市场策略分析
    介绍了博时资本融享增利一号集合资产管理计划的成立时间、收益率、波动率及回撤情况,以及其与中证一千指数的对标关系。讨论了今年收益中贝塔和高抛低吸交易占比,指出长期来看高抛低吸收益占比可达50%-60%,并分析了不同市场行情下收益占比的变化趋势。
  • 00:18:56
    通过仓位控制与期权策略应对市场大幅回撤
    讨论了在11月14日至21日期间,市场出现较大回撤时,通过控制仓位和构建保护性头寸的策略,产品实现了相对于指数的超额收益。具体措施包括在市场下跌前保持较低仓位,以及买入虚值看跌期权以减轻下跌风险。
  • 00:20:56
    流动性收紧影响全球风险资产,波动增利策略迎机遇
    上周全球风险资产调整主要受流动性收紧影响,预计年底股市将呈现震荡修复走势,市场行情有利于波动增利策略的投资运作。投资者提问后,未再提出进一步问题,时间交回主持人。
  • 00:22:34
    投资者问答总结与后续服务指引
    对话围绕投资者提问展开,总结了精彩内容并预告视频回放将提供AI字幕及问答总结。投资者可通过下载私募排排网APP或联系客服获取课件及产品咨询,客服助手提供定期分享与综合问答服务,感谢参与并预告下期节目。
问
1.波动增利策略是什么,它的运作原理是什么?波动增利策略的投资范围有哪些?
答
波动增利策略是博时资本的一种衍生品策略,该策略基于场外期权的定价对冲模型生成交易信号。它根据挂钩标的(如宽基指数)的涨跌幅动态调整每日仓位,通过高抛低吸的操作,在价格波动中累积波段收益,从而实现收益。该策略主要投向场内股指期货、股指期权以及宽基指数ETF,同时也会投资债基、货基和债券等相对稳定的品种以增强现金管理收益。此外,策略定位为混合类资管产品,其投资各类资产的比例合计不超过总资产的80%,其中期货和衍生品账户权益不超过总资产的20%。
问
2.波动增利策略如何进行量化交易操作?
答
在策略运作初期,会根据模型建立一定比例(一般在30%到50%之间)的多头仓位,并随着指数波动进行下跌加仓、上涨减仓的操作,以累积波段收益。策略的日平调仓频率意味着每天收盘前会根据模型给出的具体仓位信号进行调整。
问
3.与普通权益投资相比,波动增利策略在何种市场行情下有望获得正收益?
答
在指数波动的情况下,例如从4000点下跌至3000点再回到4000点的过程中,普通权益投资可能没有收益且遭遇较大回撤。而波动增益策略能够从指数下跌和上涨的波段中累积收益,有望在这个市场行情下获取正收益。
问
4.投资框架中的波动率研究和权益市场研判分别扮演什么角色?
答
波动率研究在期权定价模型中提供关键输入参数,它分为两部分:挂钩标的的历史波动率和对应场内期权的隐含波动率曲面。这两部分共同确保了交易信号的有效性和稳定性。权益市场研判则是为了提升整体策略的胜率和减小回撤,从而增强整个波动增益策略的投资效果。
问
5.策略的主要收益来源有哪些?
答
策略收益来源丰富,包括三个部分:一是基于波动率的收益;二是挂钩标的本身的上涨收益,通过持有股指期货净多头可以获取;三是利用股指期货基差贴水收敛产生的收益。
问
6.波动增利策略在市场环境上的适应性和风险点是什么?
答
策略比较适配指数温和上涨及偏震荡的市场环境。风险点主要有三个:一是挂钩标的波动率下降导致波段交易机会减少或收益降低;二是持有股指期货时贴水变化,若贴水变小或出现深度贴水,策略收益会受影响;三是挂钩标的大幅下跌,可能导致策略出现亏损。
问
7.策略的历史回撤表现如何?
答
根据2016年初至2024年底的数据回测,策略长期年化复利收益超过15%,优于同期中证500指数表现,并且在波动率和回撤方面均有明显优势,尤其在回撤控制上表现优秀。
问
8.今年策略收益中贝塔和高抛低吸交易的占比如何?
答
今年由于策略产品成立时间较晚且经历了指数大幅上涨,贝塔部分收益贡献可能更高,而高抛低吸收益占比相对较低。长期来看,高抛低吸收益占比在50%到60%之间,其余为股指期货基差贴水收敛带来的收益。
问
9.11月14号至21号期间回撤较大的原因及如何控制风险?
答
该时段内中证一千下跌幅度较大,策略回撤也相对较高。在指数下跌前,产品整体仓位并不大,且在周五大跌后逐步增加至半仓以上。此外,还通过买入虚值看跌期权构建保护性头寸,以保障在指数下跌时获取超额收益。
公告:本路演内容仅代表本场路演机构及嘉宾的观点,不代表本平台立场,不构成任何投资建议。基金的过往业绩不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。本路演所涉信息及数据,须以基金管理人官方网站及其委托的基金估值核算机构发布的内容为准,本平台不对上述资料作出任何实质性判断或保证。

私募路演直播:

波动增利 乘风破浪

私募直播看点:

1、波动增利策略的原理及投资框架
2、波动增利策略的收益来源
3、波动增利策略适应的市场环境及风险
4、波动增利策略近期实盘表现

管理人简介:

博时资本

博时资本管理有限公司成立于2013年2月,是首批公募基金子公司之一,注册资本金8.5亿元,母公司为博时基金,招商证券持作为博时基金第一大股东持股比例为49%。博时资本累计发行产品超1500只,累计管理规模逾2.24万亿元,截至2025年10月31日,存续规模397.97亿。博时资本深耕标准化资产配置等资本市场业务,遵循多策略投资框架,目前主要包括固收策略、固收+策略、量化选股策略、量化衍生品策略、ETF轮动策略、波动增利策略、境外主题FOF策略等多个策略。

主讲简介:

文翰

宾夕法尼亚州立大学学士,卡耐基梅隆大学硕士。曾任纽约梅隆银行量化分析员,负责开发维护场外衍生品定价模型;曾任广发证券股衍部场外交易员,管理指数期权规模超200亿;曾任东方证券金衍部期权做市交易员,负责做市的ETF期权、商品期权交易份额位居前列;现任博时资本投资二部投资经理。

热门路演

多资产、多策略实现收益来源多元化
01:29:54
2025-12-05
多资产、多策略实现收益来源多元化
林永钦|聚联汇投资
338
结构性行情,如何配置?
00:40:15
2025-12-05
结构性行情,如何配置?
杨如丰 | 乾行资管
672
证金益清2000指增及套利策略分享会
00:46:17
2025-12-05
证金益清2000指增及套利策略分享会
俞清 | 证金投资
402
出海吧丨美股创新药“急刹”,修复行情还能持续吗?
00:36:52
2025-12-04
出海吧丨美股创新药“急刹”,修复行情还能持续吗?
双双
681
山东天宝绝对收益产品介绍
00:33:53
2025-12-04
山东天宝绝对收益产品介绍
周千 | 山东天宝;王昱博 | 山东天宝
598
套利叠加增强策略
00:59:51
2025-12-04
套利叠加增强策略
王绪东|恒如投资
511
以专业铸就长期资产配置的“压舱石”
01:00:22
2025-12-04
以专业铸就长期资产配置的“压舱石”
翁强 | 上海宁涌富私募
685
小盘成长的历史表现回顾
00:33:46
2025-12-04
小盘成长的历史表现回顾
赵菲;赵楠
583
《深耕价值投资,践行伟大格局》
01:01:06
2025-12-03
《深耕价值投资,践行伟大格局》
赵忠华 | 山东驼铃私募
583
深挖港股和医药的Alpha
00:33:19
2025-12-03
深挖港股和医药的Alpha
苏敏峰|上海高恩私募
605
木莲主观CTA套利策略介绍分享
00:52:22
2025-12-03
木莲主观CTA套利策略介绍分享
孙荃 | 木莲投资
647
年末投资正式开启!有何机遇与风险?
01:13:55
2025-12-02
年末投资正式开启!有何机遇与风险?
陈奥
665
攻守兼备——哈希股票量化选股+择时策略介绍
00:40:06
2025-12-02
攻守兼备——哈希股票量化选股+择时策略介绍
余晓锋 | 海南哈希私募
426
破局核心策略,智取宏观动量
00:40:37
2025-12-02
破局核心策略,智取宏观动量
黄力争|海子投资
828
海量基金

一站式服务平台

查排行、买基金,多品类齐全

持牌机构

正规持牌服务机构

合规持牌经营、投资省心又安全

海量基金

科技赋能,智能投资

利用大数据和AI技术,为您提供更智能的投资体验

资深投资

专业服务团队

全程陪伴,为您提供个性化服务

私募排排网
排排服务热线

400-666-7388(基金销售)

400-680-3928(集团综合)

意见反馈

关注私募排排网

微信微博
友情链接
私募排排网私募基金排排网
在售产品
私募基金公募基金资管计划FOF基金
功能及服务
私募基金排行公募基金排行私募公司大全私募经理大全私募路演直播私募基金资讯投资者教育
关于我们
关于排排网排排网招聘服务协议隐私政策免责声明从业人员公示
帮助中心
制度及业务规则法律法规业务表单下载
联系合作

产品引入:moneyhome@ppwfund.com

路演合作:186-8067-2257(姚女士)

ly@ppwfund.com

媒体合作:177-2283-9695(张先生)

宣传合作:186-8067-2257(姚女士)

联系地址:

深圳市福田区沙嘴路尚美红树湾1号

A座写字楼16楼1601-1605

基金销售服务由深圳市前海排排网基金销售有限责任公司提供  基金销售资格:深证局许可字[2016]21号  查看资质证书

网站地图|标签列表

版权所有©深圳市前海排排网基金销售有限责任公司粤ICP备20057963号-5粤公网安备粤公网安备 44030002007410号

温馨提示:业绩区间类型中可能包含较短业绩周期,敬请同时关注产品长期表现,树立价值投资、长期投资、理性投资理念。 基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,本平台未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。本平台的任何信息和数据仅作为参考,不构成任何投资建议。投资有风险,选择需谨慎。 投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并审慎作出投资决策。基金投资实行“买者自负”原则,投资者自行负担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。我司承诺并保证对代销产品做好投资者适当性管理及投资者销售服务工作。 我司代理销售的基金产品均由基金管理人管理,数据来源包括但不限于基金管理人、基金托管人、聚源数据等,我司对相关信息及数据仅进行客观披露/展示,虽力求所载内容准确可靠,但无法对其真实性、准确性、完整性作出实质性判断和保证,投资者须以中国证监会资本市场电子化信息披露平台、基金管理人官方网站及其委托的基金估值核算机构发布的信息及数据为准,并且在做好充分的研究后,以自身研究结果为依据,审慎独立地作出投资决策。